在上輪滬指跌幅超過30%的暴力調整中，市場上以獲取絕對收益為目標的量化對沖基金僅4只下跌。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在這些量化對沖類基金中，南方絕對收益策略在今年以來的四次調整中凈值增長率都為正，今年以來的最大回撤率僅為-1.19%，成立以來的年化收益率高達24.06%，已成為量化對沖類基金的佼佼者。

量化對沖類基金的確在歷次市場調整中都表現(xiàn)出了有效規(guī)避風險的能力。wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來，A股市場共出現(xiàn)出4次較大幅度的調整，分別是1月27日-2月6日，4月28日-5月7日，6月15日-7月8日，7月24日至28日。四次調整中，滬指跌幅分別為9.08%、9.17%、32.11%和11.18%，而同期量化對沖基金整體的平均凈值增長率為0.6%、-0.1%、0.34%和-0.18%。

wind數(shù)據(jù)顯示，7月24日到28日的調整過程中，滬指累計跌幅已超過10%，然而量化對沖基金整體的平均凈值增長率僅微跌0.18%，展現(xiàn)出了較為優(yōu)秀的抗跌能力。“在牛市進入后半程，特別是市場出現(xiàn)大幅震蕩的時候，投資人普遍覺得獲取絕對回報比追求高收益更加重要，而量化對沖基金正符合了投資人的這種避險需求。”一位資深基金研究員表示。